Arbitraje

El arbitraje consiste en comprar y vender simultáneamente el mismo activo en distintos mercados para beneficiarse de las diferencias de precio. Se basa en el hecho de que un mismo activo puede cotizar a precios distintos en diferentes exchanges o regiones al mismo tiempo. Las oportunidades de arbitraje suelen ser muy breves, ya que los mercados tienden a corregirse rápidamente.

Un trader observa que el oro cotiza a $1,950 en un exchange y a $1,953 en otro. Al comprar en el exchange más barato y vender simultáneamente en el más caro, asegura un beneficio de $3 por unidad con un riesgo mínimo.

En el contexto del prop trading, las estrategias de arbitraje deben ejecutarse con precisión y rapidez, ya que la ventana de oportunidad puede cerrarse en cuestión de segundos. Los traders que operan con capital de una prop firm también deben tener en cuenta las comisiones y el slippage, que pueden reducir la rentabilidad del arbitraje si no se calculan con cuidado.