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Arbitrage - Définition et Signification

Glossaire du trading

Définition

L'arbitrage consiste à acheter et vendre simultanément le même actif sur des marchés différents afin de profiter des écarts de prix. Il repose sur le fait qu'un même actif peut coter à des prix différents sur plusieurs plateformes ou régions en même temps. Les opportunités d'arbitrage sont généralement très brèves, car les marchés tendent à se corriger rapidement.

Exemple

Un trader remarque que l'or cote à 1 950 $ sur une plateforme et à 1 953 $ sur une autre. En achetant sur la plateforme la moins chère et en vendant simultanément sur la plus chère, il s'assure un profit de 3 $ par unité avec un risque minimal.

En prop trading, les stratégies d'arbitrage doivent être exécutées avec précision et rapidité, car la fenêtre d'opportunité peut se refermer en quelques secondes. Les traders doivent aussi tenir compte des commissions et du slippage, qui peuvent réduire la rentabilité de l'arbitrage.

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