Glossaire du trading
Le backtesting consiste à tester une stratégie de trading à l'aide de données historiques de marché afin d'évaluer comment elle se serait comportée par le passé. Il aide les traders à juger de l'efficacité d'une stratégie avant de l'appliquer en réel. En analysant les résultats passés, il est possible d'identifier les forces, les faiblesses et les risques potentiels d'une approche.
Avant d'aborder un challenge de prop firm, un trader peut appliquer sa stratégie sur deux ans de données historiques du marché visé. Si le backtest révèle un drawdown maximum de 7%, il saura qu'une firme avec une limite de 8% lui laisse très peu de marge, contrairement à une limite de 12%.
Pour être fiable, un backtest doit inclure des spreads et un slippage réalistes, être testé sur différentes conditions de marché, et éviter le surajustement (optimiser les paramètres jusqu'à ce qu'ils collent parfaitement aux données passées), ce qui échoue généralement en conditions réelles.
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