Glossaire du trading
Подразумеваемая волатильность (IV) — это прогнозный показатель, выводимый из цен опционов, отражающий ожидания рынка относительно того, насколько сильно будет двигаться цена актива за определённый период. В отличие от исторической волатильности, анализирующей прошлые движения цены, подразумеваемая волатильность представляет консенсус рынка относительно будущей неопределённости.
Перед публикацией квартальных результатов компании цена её опционов обычно растёт, отражая более высокую подразумеваемую волатильность на фоне неопределённости в отношении результата объявления. Трейдер опционами может воспользоваться этим, продавая опционы при повышенной IV.
Подразумеваемая волатильность также используется в индексах, таких как VIX, измеряющем ожидаемую волатильность S&P 500, и служит общим индикатором уровня страха или самоуспокоенности рынка в определённый момент.
Apprenez le langage derrière les vraies décisions de trading avec des définitions plus claires, un meilleur contexte et des exemples structurés.
Devenir un excellent trader commence avec le bon environnement. 4PropTrader offre des conditions leaders du marché et sans risque pour votre parcours de trading. Tous les comptes fonctionnent avec des fonds simulés — aucun argent réel n'est impliqué. Cela vous permet d'acquérir des compétences et de la confiance sans risque financier. Avec nos programmes, vous pouvez progresser et exceller en tant que trader.
