Trading-Lexikon
La volatilité implicite est une mesure prospective dérivée des prix des options, reflétant les attentes du marché quant à l'amplitude de mouvement future d'un actif. Contrairement à la volatilité historique, qui analyse les mouvements passés, elle représente le consensus du marché sur l'incertitude à venir.
Avant la publication des résultats trimestriels d'une entreprise, le prix de ses options augmente généralement, reflétant une volatilité implicite plus élevée face à l'incertitude du résultat.
La volatilité implicite est également utilisée dans des indices comme le VIX, qui mesure la volatilité attendue du S&P 500 et sert de baromètre général du niveau de peur ou de complaisance du marché.
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