Accueil / Glossaire du trading / Risque de Liquidité
L

Risque de Liquidité

Glossaire du trading

Définition

Le risque de liquidité est le risque qu'un trader ne puisse pas acheter ou vendre un actif assez rapidement et à un prix juste en raison d'une activité de marché insuffisante. Sur des marchés peu liquides, des spreads larges et un faible volume peuvent provoquer un slippage important.

Exemple

Un trader tente de clôturer une grosse position sur une action peu liquide. Faute d'acheteurs suffisants, il est contraint de vendre à un prix nettement inférieur à celui espéré, subissant un slippage significatif.

En période de forte tension sur les marchés, même des actifs habituellement liquides peuvent devenir temporairement illiquides, ce qui pousse de nombreux traders à réduire leur exposition sur ces instruments.

Tous les termes du glossaire en "L"

Comprendre les termes est la première étape

Apprenez le langage derrière les vraies décisions de trading avec des définitions plus claires, un meilleur contexte et des exemples structurés.

Retour au glossaire