Glossaire du trading
La volatilità implicita è una misura prospettica derivata dai prezzi delle opzioni, che riflette le aspettative del mercato su quanto si muoverà il prezzo di un asset in un determinato periodo. A differenza della volatilità storica, che analizza i movimenti passati, rappresenta il consenso del mercato sull'incertezza futura.
Prima della pubblicazione dei risultati trimestrali di un'azienda, il prezzo delle sue opzioni tende a salire, riflettendo una volatilità implicita più alta a causa dell'incertezza sull'esito dell'annuncio.
La volatilità implicita è utilizzata anche in indici come il VIX, che misura la volatilità attesa dell'S&P 500 e funge da termometro generale del livello di paura o compiacenza del mercato in un dato momento.
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