Glossaire du trading
Le ratio de Sharpe est une mesure du rendement ajusté au risque, indiquant combien de rendement supplémentaire un investissement génère par unité de risque prise. Il se calcule en divisant le rendement moyen au-delà du taux sans risque par l'écart-type de ces rendements.
Deux stratégies génèrent le même rendement annuel de 20%, mais la première avec une volatilité bien moindre. Son ratio de Sharpe sera plus élevé, indiquant une meilleure performance ajustée au risque.
En prop trading, de nombreuses firmes valorisent non seulement la rentabilité brute d'un trader, mais aussi son ratio de Sharpe, une stratégie avec un ratio élevé étant généralement plus durable.
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