Торговый глоссарий
La volatilità implicita è una misura prospettica derivata dai prezzi delle opzioni, che riflette le aspettative del mercato su quanto si muoverà il prezzo di un asset in un determinato periodo. A differenza della volatilità storica, che analizza i movimenti passati, rappresenta il consenso del mercato sull'incertezza futura.
Prima della pubblicazione dei risultati trimestrali di un'azienda, il prezzo delle sue opzioni tende a salire, riflettendo una volatilità implicita più alta a causa dell'incertezza sull'esito dell'annuncio.
La volatilità implicita è utilizzata anche in indici come il VIX, che misura la volatilità attesa dell'S&P 500 e funge da termometro generale del livello di paura o compiacenza del mercato in un dato momento.
Изучайте язык реальных трейдинг-решений с более чёткими определениями, лучшим контекстом и структурированными примерами.
Стать успешным трейдером помогает правильная среда. 4PropTrader предлагает лидирующие на рынке, безопасные условия для вашего пути в трейдинге. Все счета работают с симулированными средствами — реальные деньги не используются. Это позволяет развивать навыки и уверенность без финансового риска. С нашими программами вы можете расти и добиваться успеха как трейдер.
