Accueil / Glossaire du trading / Rischio di Liquidità
L

Rischio di Liquidità - Définition et Signification

Glossaire du trading

Définition

Il rischio di liquidità è il rischio che un trader o un investitore non possa acquistare o vendere un asset abbastanza rapidamente e a un prezzo equo a causa di un'attività di mercato insufficiente. Sui mercati poco liquidi, spread ampi tra prezzo di acquisto e vendita e bassi volumi possono causare slippage significativo.

Exemple

Un trader cerca di chiudere una grande posizione su un'azione a bassa capitalizzazione con scarso volume giornaliero. Per mancanza di acquirenti in quel momento, è costretto a vendere a un prezzo notevolmente inferiore a quello previsto, subendo uno slippage significativo.

Nei periodi di forte stress di mercato, anche asset normalmente liquidi possono diventare temporaneamente illiquidi, poiché molti partecipanti ritirano i propri ordini contemporaneamente, spingendo molti trader a evitare strumenti a bassa liquidità.

Tous les termes du glossaire en "L"

Comprendre les termes est la première étape

Apprenez le langage derrière les vraies décisions de trading avec des définitions plus claires, un meilleur contexte et des exemples structurés.

Retour au glossaire